典型文献
中国金融压力跨市场溢出效应研究——基于系统性风险管理的视角
文献摘要：
本文构建中国货币、股票、债券、外汇四个子市场的金融压力指数,基于系统性风险管理视角,从时域和频域两个维度对中国金融压力跨市场溢出效应进行研究.研究结果表明,四个子市场间金融压力溢出效应较显著,极端事件冲击使得溢出效应明显加剧,并且时域下金融压力的跨市场溢出效应主要由周期长度在1个月以上的长期溢出驱动.各子市场在金融压力传递中扮演不同的角色,货币市场和股票市场是主要的压力输出者,债券市场和外汇市场是压力接收者.其中,货币市场与债券市场、股票市场与外汇市场之间存在显著的双向压力溢出.
文献关键词：
金融压力;跨市场溢出;货币市场;股票市场;债券市场;外汇市场;系统性风险
中图分类号：
作者姓名：
李政;方梦洁;张梦
作者机构：
天津财经大学金融学院、金融科技与风险管理实验室 天津,300222;天津财经大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]李政;方梦洁;张梦-.中国金融压力跨市场溢出效应研究——基于系统性风险管理的视角)[J].金融论坛,2022(08):7-18
A类：
跨市场溢出
B类：
溢出效应,系统性风险,国货,金融压力指数,风险管理视角,频域,金融压力溢出,极端事件,事件冲击,压力传递,货币市场,股票市场,压力输出,债券市场,外汇市场,接收者
AB值：
0.189509
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