典型文献
基于动态Nelson-Siegel模型的国债收益率曲线预测
文献摘要：
预测国债收益率曲线在宏观经济决策中具有非常重要的作用.文章在用动态Nelson-Siegel模型拟合中国债券收益率曲线的基础上,提出了预测收益率曲线的长期、中期、短期因子模型.研究发现,Nelson-Siegel模型拟合中国国债收益率曲线效果显著,长期收益率预测比短期收益率更加精确,线性AR(1)模型更加适合预测收益率曲线的短期和长期变化.
文献关键词：
国债;收益率曲线;Nelson-Siegel模型;线性AR(1)模型
中图分类号：
作者姓名：
张茂军;汤孝海;赵扬
作者机构：
苏州科技大学商学院,江苏苏州215009
文献出处：
引用格式：
[1]张茂军;汤孝海;赵扬-.基于动态Nelson-Siegel模型的国债收益率曲线预测)[J].经济论坛,2022(09):81-88
A类：
B类：
Nelson,Siegel,国债收益率曲线,宏观经济,经济决策,模型拟合,国债券,债券收益率,因子模型,期收,收益率预测,短期和长期,长期变化
AB值：
0.227567
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