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利率风险如何影响银行股价:基于经济价值视角
文献摘要：
本文采用2006—2019年16家上市银行季度数据,以"预期外"的国债收益率水平位移和斜率变化度量利率风险,基于经济价值视角研究利率风险对银行股价的影响.实证结果表明,国债收益率水平位移对银行股价具有显著负向影响,斜率增加对银行股价具有显著正向影响;期限错配程度越大的银行,斜率因素对银行股价的影响程度越大.进一步研究证实,期限错配、信贷资产占比和衍生品使用等是影响上市银行利率风险敞口的主要因素.
文献关键词：
利率风险;银行股价;经济价值;期限错配
中图分类号：
作者姓名：
课题组
作者机构：
河北经贸大学金融学院 河北 石家庄市 050061;渤海银行石家庄分行 河北 石家庄市 050051
文献出处：
引用格式：
[1]课题组-.利率风险如何影响银行股价:基于经济价值视角)[J].华北金融,2022(02):75-85
A类：
B类：
利率风险,银行股价,价值视角,上市银行,国债收益率,水平位移,期限错配,信贷资产,衍生品,银行利率,风险敞口
AB值：
0.203499
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