典型文献
关于中国股票市场金融行业波动性的研究——基于潜在因子模型
文献摘要：
股市作为反映经济发展的重要参照,通常可以反映某一时期内一个地区的经济状况.金融业的发展不仅关系到经济发展和社会安定,还具有优化市场资本配置与调控、反映并监督经济的功能.本研究利用高维因子降维技术,将高维因子降维成低维因子,并在此基础上建立模型,从而分析中国股票市场金融行业在不同时间段的波动性特征.本文首先将金融行业中影响该股票波动的主波动成分因子进行定义,之后基于得到的主波动成分因子对金融行业建立GARCH族模型,从而对金融行业股价波动性进行实证研究.本文的数据选取了金融行业中的货币金融服务业、资本市场服务业从2012—2021年在剔除不符合选取标准外所有股票日收盘价,以及保险业从2020—2021年剔除不符合选取标准的股票外,行业内存在的所有股票日收盘价,通过计算每只股票的日收益率作为样本空间,分阶段从长期和短期的样本空间上进行建模,分析金融行业在我国股票市场中的阶段性波动特征,同时分析金融业在我国股市中所发挥的重要作用.在经济环境相对严峻的背景下,研究金融行业在我国股票市场的波动性,对稳定我国宏观经济大盘、完善交易制度、合理引导股民进行投资等方面具有重要的意义.
文献关键词：
股票波动性;主波动成分因子;降维技术;金融业;影响
中图分类号：
作者姓名：
雷东峥
作者机构：
首都经济贸易大学 北京 100070
文献出处：
引用格式：
[1]雷东峥-.关于中国股票市场金融行业波动性的研究——基于潜在因子模型)[J].现代营销,2022(21):20-22
A类：
主波动成分因子
B类：
中国股票市场,金融行业,潜在因子模型,经济状况,金融业,社会安定,场资本,资本配置,研究利用,高维,降维技术,低维,建立模型,不同时间段,中影,GARCH,股价波动性,货币金融,金融服务业,资本市场,市场服务,选取标准,收盘价,保险业,日收益率,样本空间,分阶段,波动特征,我国股市,经济环境,宏观经济,经济大盘,交易制度,合理引导,股民,民进,股票波动性
AB值：
0.320826
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