典型文献
基本面信息在中国股市月度预测中的重要性研究
文献摘要：
实证研究发现,在中国股市月度预测中交易类指标比基本面指标具有更高的重要性.首先,在线性回归的因子框架当中,体现基本面信息的变量的显著性远不如体现交易信息的变量.第二,在非线性的随机森林集成学习收益率预测方法中,盈利变量显示出了较高的重要性,但也仍不如交易类指标重要.第三,对全市场宏观指标的重要性分析也表明,体现市场资金信息的新股发行金额的重要性大于体现基本面信息的宏观变量.以上研究表明,基本面指标在月度中国股市预测中有一定作用,但并不是最重要的.用非线性模型可以更好地捕捉基本面信息的预测作用.
文献关键词：
基本面;因子;中国股市;随机森林;集成学习
中图分类号：
作者姓名：
刘思屹;章勇;王俊博
作者机构：
南方科技大学商学院 广东深圳 518055;招商证券股份有限责任公司 广东深圳 518046
文献出处：
引用格式：
[1]刘思屹;章勇;王俊博-.基本面信息在中国股市月度预测中的重要性研究)[J].现代商业,2022(22):138-141
A类：
股市预测
B类：
基本面,中国股市,月度,重要性研究,类指,比基,远不如,集成学习,学习收益,收益率预测,宏观指标,重要性分析,金信,新股发行,金额,非线性模型,预测作用
AB值：
0.334918
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
