典型文献
基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究
文献摘要：
本文基于中债总净价(7-10年)指数2006年11月至2021年10月共计16年数据,使用金融工程量化编程技术,研究了均线指标在债券交易中的应用效果.得出结论:短期均线使用3个交易日移动平均值,长期均线使用25个交易日移动平均值,能够取得较好的效果,收益率为50.68％,亏损概率为47.37％,单次最大损失为1.02％,年化价差收益率为3.45％,年平均买卖次数为5.18次.
文献关键词：
技术指标;移动平均线;金融工程;量化交易
中图分类号：
作者姓名：
于永瑞
作者机构：
江门农村商业银行股份有限公司 广东江门 529100
文献出处：
引用格式：
[1]于永瑞-.基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究)[J].时代经贸,2022(09):40-45
A类：
B类：
移动平均线,技术指标,量化交易,交易策略,净价,年数,金融工程,工程量,编程技术,债券交易,交易日,收益率,亏损,价差,买卖
AB值：
0.347295
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