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基于MVMQ-CAViaR模型的在岸离岸股指期货极端风险溢出效应研究
文献摘要：
本文基于递归MVMQ-CAViaR模型,对在岸与离岸股指期货极端风险溢出效应进行研究.结果显示:总体表现上,无论是前期冲击还是极端风险,在岸对离岸股指期货的影响强度更大,离岸股指期货显著影响在岸股指期货的频次更高.不同品种期货关系表现为:富时中国A50与中证500间存在双向极端风险溢出效应,富时中国A50对沪深300、中证500对恒生H股指数以及恒生H股指数对上证50存在极端风险溢出效应.
文献关键词：
股指期货;极端风险溢出;递归MVMQ-CAViaR模型
中图分类号：
作者姓名：
卜林;贾骁涵;施健伟;周莹莹
作者机构：
天津财经大学金融学院;天津财经大学珠江学院经济学院
文献出处：
引用格式：
[1]卜林;贾骁涵;施健伟;周莹莹-.基于MVMQ-CAViaR模型的在岸离岸股指期货极端风险溢出效应研究)[J].投资研究,2022(11):82-96
A类：
B类：
MVMQ,CAViaR,在岸,离岸,股指期货,极端风险溢出效应,递归,影响强度,不同品种,A50,恒生,指数对,上证
AB值：
0.160532
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