典型文献
中国商品期货市场风险溢出效应研究
文献摘要：
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能,为企业提供了公开和连续的价格参考,规避了价格波动的风险,对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用,在我国经济发展中的重要性愈发凸显.然而,近年来部分大宗商品出现了价格大幅波动等风险,不仅给自身种类造成了不良影响,而且给整个商品期货市场带来较大的风险溢出.为了进一步探究商品期货市场风险溢出关系,文章运用时变Copula模型和CoVaR模型对商品期货市场内农产品、金属、化工材料和能源这四大种类期货进行风险溢出效应分析.实证结果表明,化工材料期货和金属期货对外风险溢出效应最强,能源期货接收到的风险溢出效应最强,农产品期货无论是对外风险溢出还是接收其他期货风险溢出效应都最弱.
文献关键词：
商品期货;Copula模型;风险溢出效应
中图分类号：
作者姓名：
严晓凤;朱航聪
作者机构：
成都理工大学管理科学学院;西华师范大学国际学院;成都理工大学商学院
文献出处：
引用格式：
[1]严晓凤;朱航聪-.中国商品期货市场风险溢出效应研究)[J].会计之友,2022(19):85-91
A类：
B类：
国商,商品期货市场,市场风险,风险溢出效应,价格发现,套期保值,价格波动,企业优化,合理控制,生产规模,模具,大宗商品,品出,大幅波动,溢出关系,Copula,CoVaR,场内,化工材料,大种,外风,农产品期货,最弱
AB值：
0.204236
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
