典型文献
时频视角下国内外大宗商品市场价格波动对我国物价的溢出效应研究
文献摘要：
当前,全球主要大宗商品价格持续上涨,已经对多国造成明显的输入型通胀压力.为揭示国内外大宗商品市场价格波动对我国物价水平的影响机制,采用基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度不同时频下期现货市场对我国物价水平(CPI、PPI)的波动(收益)溢出效应及其影响因素.研究结果表明:国内外商品期现货市场均存在时变波动(收益)溢出效应,其主要受到自身波动(收益)的影响;全球性重大危机加剧了全球大宗商品市场的总体波动(收益)溢出效应.国外商品期货市场对我国商品期现货市场存在明显的净溢出效应.国内商品期货市场在基于波动的连通网络中处于中心地位,会重点对PPI指数产生波动溢出影响.国外商品期货市场在基于收益的连通网络中处于中心地位,会重点对CPI指数、PPI指数产生收益溢出影响.国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在非对称性.不同时频下国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在显著差异.周期频率越长,各市场对物价的波动溢出效应越大,而收益溢出效应越小.在治理通货膨胀上,需要继续实施稳健的货币政策,重点放在抑制PPI过快上涨并向CPI传导上.
文献关键词：
期货市场;大宗商品市场;溢出效应;物价指数
中图分类号：
作者姓名：
郭文伟;唐靖;朱洪进;马晓文
作者机构：
广东财经大学 金融学院,广东 广州 510320
文献出处：
引用格式：
[1]郭文伟;唐靖;朱洪进;马晓文-.时频视角下国内外大宗商品市场价格波动对我国物价的溢出效应研究)[J].金融理论与实践,2022(08):66-80
A类：
时频视角
B类：
大宗商品市场,市场价格,价格波动,大宗商品价格,通胀,物价水平,广义方差分解,动态溢出指数,下期,期现货市场,CPI,PPI,外商,时变波动,重大危机,机加,体波,商品期货市场,国商,中心地位,收益溢出,非对称性,各市,波动溢出效应,通货膨胀,货币政策,快上,物价指数
AB值：
0.199533
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