典型文献
我国股指期货与现货市场风险溢出效应研究——基于混频时变Copula-CoVaR模型
文献摘要：
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义.然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确.针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和CoVaR模型对我国股指期货与现货市场间的极端风险溢出效应进行研究.结果表明,模型拟合效果良好,我国股指期货与现货市场间存在显著的非对称极端风险溢出效应,且现货市场对期货市场的风险溢出效应更为剧烈.研究结论有助于监管层对金融市场风险采取更加有效的防范举措.
文献关键词：
股指期货;风险溢出;混频时变Copula;CoVaR
中图分类号：
作者姓名：
淳伟德;朱航聪
作者机构：
成都理工大学管理科学学院;成都理工大学商学院
文献出处：
引用格式：
[1]淳伟德;朱航聪-.我国股指期货与现货市场风险溢出效应研究——基于混频时变Copula-CoVaR模型)[J].会计之友,2022(03):9-15
A类：
B类：
股指期货,现货市场,混频,Copula,CoVaR,极端风险溢出效应,应对风险,微观数据,研究会,宏观经济,经济背景,充分运用,宏观数据,模型拟合,拟合效果,期货市场,金融市场风险,防范举措
AB值：
0.1857
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