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离散观测下分数Vasicek模型的参数估计
文献摘要：
分数Vasicek模型是对经典Vasicek随机利率模型的一种推广,它能够有效刻画利率序列的均值回复性和长记忆性.为将模型应用于实践,考虑离散观测下分数Vasicek模型中两个未知参数即长期均衡利率水平和短期利率偏离长期利率时的调节速度的估计问题.运用Borel-Cantelli引理、Markov不等式和Cauchy-Schwarz不等式,说明了未知参数估计量的强一致收敛性.
文献关键词：
分数Vasicek模型;强一致性;离散观测
中图分类号：
作者姓名：
程潘红;许志宏
作者机构：
上海理工大学管理学院,上海 200093;滁州学院数学与金融学院,安徽 滁州 239000;日照职业技术学院公共教学部,山东 日照 276826
文献出处：
引用格式：
[1]程潘红;许志宏-.离散观测下分数Vasicek模型的参数估计)[J].纯粹数学与应用数学,2022(04):557-568
A类：
B类：
离散观测,Vasicek,参数估计,随机利率,均值回复,长记忆性,模型应用,未知参数,长期均衡,均衡利率,短期利率,长期利率,Borel,Cantelli,引理,Markov,不等式,Cauchy,Schwarz,估计量,一致收敛,收敛性,强一致性
AB值：
0.496224
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