典型文献
具有心理账户的随机模糊均值-半绝对偏差投资组合优化研究
文献摘要：
为了反映在不确定的证券市场环境下,投资者对不同收益目标产生的多种风险态度,本文构建了考虑心理账户和V型交易成本的随机模糊均值-半绝对偏差投资组合模型,并基于随机模糊理论将其转化为线性规划模型,运用线性规划的旋转算法进行求解.通过"滚动样本"的方法,文章将不同数据内上述模型和等比例模型的样本外单位风险收益进行对比检验.结果表明,本文模型有效地提升了投资组合的单位风险收益,且提升效果在"中期数据+小滚动窗口"下更为显著.
文献关键词：
均值-半绝对偏差投资组合;随机模糊变量;心理账户;V型交易成本;旋转算法
中图分类号：
作者姓名：
张鹏;叶书宁
作者机构：
华南师范大学经济与管理学院,广东广州 510006
文献出处：
引用格式：
[1]张鹏;叶书宁-.具有心理账户的随机模糊均值-半绝对偏差投资组合优化研究)[J].模糊系统与数学,2022(03):154-163
A类：
半绝对偏差,随机模糊变量
B类：
有心,心理账户,投资组合优化,证券市场,市场环境,投资者,风险态度,交易成本,投资组合模型,模糊理论,线性规划模型,旋转算法,等比例模型,风险收益,提升效果,期数,滚动窗口
AB值：
0.296112
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
