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基于偏微分方程的双币种扩展期权定价
文献摘要：
利用偏微分方程方法的期权定价原理,在随机波动率框架下分析了双币种情形下的扩展期权定价行为.首先,通过建立、求解偏微分方程,得到国内货币计价的标的资产对数价格分布的联合特征函数;然后,应用多维Fourier逆变换法推导双币种扩展期权的定价公式.
文献关键词：
偏微分方程;双币种期权;扩展期权;随机波动率
中图分类号：
作者姓名：
何家文
作者机构：
南宁学院通识教育学院 广西南宁 530200
文献出处：
引用格式：
[1]何家文-.基于偏微分方程的双币种扩展期权定价)[J].科技风,2022(29):132-134,165
A类：
扩展期权,双币种期权
B类：
期权定价,偏微分方程方法,随机波动率,解偏,货币计价,价格分,联合特征,特征函数,Fourier,逆变换,变换法
AB值：
0.208507
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