典型文献
基于MFXDMA方法的加密货币和中国股市间的多重分形交叉相关性研究
文献摘要：
加密货币这一新兴的金融市场目前引起了学者的广泛关注.本文主要基于多重分形降趋移动平均交叉相关分析法(MFXDMA),以4类加密货币(比特币、以太坊、瑞波币和莱特币)、上证指数和恒生指数为研究对象,实证分析了加密货币单一市场、交叉市场间收益率的多重分形特征,以及加密货币和上证指数、恒生指数交叉相关性的多重分形特征.实证结果表明,比特币、以太坊、瑞波币和莱特币各单独市场的收益率具有长记忆性、非对称的多重分形特征.4个加密货币市场中以太坊的市场效率最强,而比特币的市场效率最弱.加密货币市场对内地股市和香港股市产生了一定影响,市场间的交叉相关持续性增强.通过对比特币、比特币和以太坊交叉市场采用中心和前向移动平均法进行对比分析,实验表明本文使用后向移动平均法的结果是稳健的.最后通过滑动窗技术,研究了单一市场和跨市场相关性、波动函数的时变特征,结果表明比特币和以太坊,上证指数和恒生指数时变特征具有一定的相似性,并且上证指数比恒生指数更易受加密货币市场的影响.
文献关键词：
加密货币;多重分形;移动平均;交叉相关性
中图分类号：
作者姓名：
谢文浩;曹广喜
作者机构：
南京信息工程大学管理工程学院,江苏南京 210044
文献出处：
引用格式：
[1]谢文浩;曹广喜-.基于MFXDMA方法的加密货币和中国股市间的多重分形交叉相关性研究)[J].中国管理科学,2022(10):72-84
A类：
MFXDMA
B类：
加密货币,中国股市,交叉相关性,金融市场,交叉相关分析,相关分析法,比特币,以太坊,瑞波币,和莱特,上证指数,恒生指数,单一市场,收益率,多重分形特征,长记忆性,货币市场,市场效率,最弱,香港股市,移动平均法,滑动窗,跨市,市场相关性,时变特征
AB值：
0.195663
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
