典型文献
基于MF-ADCCA方法的比特币量价关系多重分形特征研究
文献摘要：
本文使用MF-ADCCA方法实证分析了比特币量价关系的非对称多重分形特征,结果表明:比特币流动性越大,波动越大,收益率和交易量交叉相关性的多重分形程度越强,且这种多重分形特征来源于反持续性和厚尾分布,厚尾分布对多重分形特征的贡献更大.量价关系在不同涨跌趋势时的非对称性程度具有阶段性特征,当比特币价格较低且相对平稳时,无论是收益率上涨还是交易量变化率上涨,量价交叉相关性在小幅波动时持续性更强,大幅波动的反持续性更强;而在价格暴涨暴跌剧烈波动并且交易量变化率下跌时,量价交叉相关性持续性更强.通过滑动窗技术研究比特币量价关系局部多重分形特征,发现量价交叉相关性的局部时变Hurst指数小于0.5;随着时间的推移,量价交叉相关性的局部时变多重分形程度加强.
文献关键词：
比特币;多重分形;非对称性;量价关系
中图分类号：
作者姓名：
谢文浩;曹广喜
作者机构：
南京信息工程大学管理工程学院,江苏南京210044
文献出处：
引用格式：
[1]谢文浩;曹广喜-.基于MF-ADCCA方法的比特币量价关系多重分形特征研究)[J].管理工程学报,2022(05):1-10
A类：
B类：
MF,ADCCA,比特币,量价关系,多重分形特征,收益率,交易量,交叉相关性,反持,涨跌,非对称性,阶段性特征,小幅,大幅波动,价格暴涨,暴涨暴跌,下跌,滑动窗,现量,Hurst
AB值：
0.208946
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