典型文献
金融风险与宏观经济风险的交互行为研究
文献摘要：
金融风险与宏观经济风险相互交织、密切相关,二者之间的交互行为一直是学术界的研究热点.通过构建金融压力指数和宏观经济风险指数,采用DCCA、MF-ADCCA、基于时间延迟的DCCA算法与TVP-VAR模型分析金融风险与宏观经济风险之间交叉相关的、非对称的、方向性的、时变性的复杂交互行为,结果表明:金融风险与宏观经济风险呈双向交叉影响作用关系;金融风险对宏观经济风险的影响相对较大,且金融风险的累积会加重宏观经济下行压力,而金融风险的释放却不能及时带来经济的繁荣;金融风险与宏观经济风险间具有显著的时变关联性,宏观经济风险对金融风险的促进作用不断增强.
文献关键词：
金融风险;宏观经济风险;DCCA算法;TVP-VAR模型
中图分类号：
[3]
经济（F）
作者姓名：
刘超;张瑞雪;朱相宇
作者机构：
北京工业大学经济与管理学院,北京100124
文献出处：
引用格式：
[1]刘超;张瑞雪;朱相宇-.金融风险与宏观经济风险的交互行为研究)[J].管理评论,2022(02):46-61
A类：
B类：
金融风险,宏观经济风险,交互行为,相互交织,金融压力指数,风险指数,MF,ADCCA,时间延迟,TVP,VAR,交叉相关,方向性,时变性,双向交叉,交叉影响,宏观经济下行,经济下行压力,时变关联
AB值：
0.234191
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