典型文献
国际原油现货价格预测指标构建及应用研究——以WTI原油价格为例
文献摘要：
科学预判国际油价走势对我国稳经济、稳金融、稳物价,以及防范市场风险、促进经济高质量发展具有重要意义.鉴于原油市场影响机制的复杂性,以WTI原油现货价格数据为例,在同一框架下整合8个维度的92个预测指标,提出基于效率的两阶段模型,分析影响油价变动的主要驱动力,将具有预测能力的指标子集纳入随机森林算法,旨在提高原油价格预测精度.结果表明:原油市场的金融化特征越来越显著,金融指标的预测信息越具有突出价值.损失函数标准和统计检验分析结果显示:相比于其他竞争模型,基于效率两阶段模型的预测性能更具有优越性.基于上述结论,提出建议:应重视利用原油市场的金融化信息,加强油价波动风险技术监测,规避国际原油市场风险.
文献关键词：
能源安全;WTI原油价格;原油价格预测;投资组合;随机前沿分析
中图分类号：
作者姓名：
徐进;王雪莲
作者机构：
西南交通大学经济管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]徐进;王雪莲-.国际原油现货价格预测指标构建及应用研究——以WTI原油价格为例)[J].价格理论与实践,2022(05):118-121,206
A类：
B类：
现货价格,预测指标,指标构建,构建及应用,WTI,国际油价,走势,稳经济,稳金融,稳物价,市场风险,市场影响,一框,两阶段模型,预测能力,子集,集纳,随机森林算法,原油价格预测,金融化,出价,损失函数,统计检验,检验分析,竞争模型,预测性能,油价波动,波动风险,风险技术,技术监测,国际原油市场,能源安全,投资组合,随机前沿分析
AB值：
0.32678
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