典型文献
多元向量值区域和加权风险值
文献摘要：
针对投资组合,为了能更好的刻画投资者的偏好和降低对异常值的敏感度,在已有的多元向量值风险值和条件尾部期望的基础上,本文引入多元向量值区域和加权风险值,并研究了他们的性质,在不同的Coupla函数下,分别得到了多元向量值区域和加权风险值的具体表达式,最后本文提供了相关的数值计算例子.本文所引入的向量值区域和加权风险值风险度量,拓广了文献中一些已有的结果.
文献关键词：
加权风险值;区域风险值;多元向量值;Coupla
中图分类号：
作者姓名：
王巧玲
作者机构：
武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072
文献出处：
引用格式：
[1]王巧玲-.多元向量值区域和加权风险值)[J].数学杂志,2022(04):330-344
A类：
多元向量值,加权风险值,Coupla,区域风险值
B类：
投资组合,投资者,异常值,尾部,例子,风险度量,拓广
AB值：
0.106967
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