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非全局Lipschitz条件下跳适应向后Euler方法的强收敛性分析
文献摘要：
本文研究跳适应向后Euler方法求解跳扩散随机微分方程在非全局Lipschitz条件下的强收敛性.通过克服方程非全局Lipschitz系数给收敛性分析带来的主要困难,我们成功地建立了跳适应后向Euler方法的强收敛性结果并得到相应的收敛率.最后,我们通过数值试验对前文所得理论结果做进一步的验证.
文献关键词：
跳适应方法;跳扩散问题;Poisson跳;强收敛率;非全局Lipschitz系数
中图分类号：
作者姓名：
杨旭;赵卫东
作者机构：
中国矿业大学数学学院,徐州221116;山东大学数学学院,济南250100
文献出处：
引用格式：
[1]杨旭;赵卫东-.非全局Lipschitz条件下跳适应向后Euler方法的强收敛性分析)[J].计算数学,2022(02):163-177
A类：
跳适应方法,跳扩散问题,强收敛率
B类：
Lipschitz,应向,Euler,强收敛性,收敛性分析,解跳,随机微分方程,主要困难,数值试验,前文,Poisson
AB值：
0.237538
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