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求解随机常微分方程的平均单支θ-方法
文献摘要：
本文针对随机常微分方程(Random ordinary differential equations)的路径近似提出了平均单支θ-方法.在单边Lipschitz条件下,得到该方法的路径收敛性,并研究了此类方法的B-稳定性,证明当θ∈[1/2,1],方法是B-稳定的.最后,数值实验验证了本文的结论.
文献关键词：
随机微分方程;平均单支θ-方法;路径近似;收敛性;B-稳定性
中图分类号：
作者姓名：
何鼎;胡鹏
作者机构：
中国地质大学(武汉)数学与物理学院,武汉430074
文献出处：
引用格式：
[1]何鼎;胡鹏-.求解随机常微分方程的平均单支θ-方法)[J].数值计算与计算机应用,2022(01):49-60
A类：
路径近似
B类：
常微分方程,Random,ordinary,differential,equations,单边,Lipschitz,收敛性,数值实验,随机微分方程
AB值：
0.346746
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