典型文献
涨跌幅限制变动对市场波动性及流动性影响的仿真研究
文献摘要：
利用人工股票市场模型对股票价格和收益率进行仿真的基础上,考察了涨跌幅阈值变动对市场波动性及流动性的影响.通过分析仿真结果,研究发现:只有涨跌幅限制较为严格(如:5％)才能有效降低股票市场的波动性,且此时市场流动性与无涨跌幅限制的情形无明显差异.随着涨跌幅限制的放宽,市场的波动性将显著增大,同时市场流动性状况明显改善,但值得注意的是,涨跌幅限制为10％及以上的市场若其阈值变动较小,流动性的提升或将不甚明显.20％及以上的涨跌幅限制下市场的波动性及流动性基本上保持稳定.
文献关键词：
涨跌幅限制;波动性;流动性;仿真
中图分类号：
作者姓名：
陆珩瑱;姚恒宇
作者机构：
南京航空航天大学经济与管理学院,南京211106
文献出处：
引用格式：
[1]陆珩瑱;姚恒宇-.涨跌幅限制变动对市场波动性及流动性影响的仿真研究)[J].系统工程理论与实践,2022(04):897-905
A类：
B类：
涨跌幅限制,市场波动性,仿真研究,人工股票市场,市场模型,股票价格,收益率,市场流动性,放宽,值得注意,下市,基本上
AB值：
0.152803
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