典型文献
日本国债期货市场异常波动原因探析——收益率曲线控制政策的视角
文献摘要：
2022年6月15日,日本国债期货市场出现异常波动,日本10年期国债期货主力合约跌幅为2.01日元,盘中触及熔断点,创2013年来最大单日跌幅,引发各方高度关注.日本国债期货市场为何出现异常波动?一般说法是,美联储6月15日召开议息会议,日本中央银行将于6月17日召开货币政策会议,市场对美联储加息的预期强烈,对日本中央银行维持宽松货币政策的预期也较为强烈.日本与美国货币政策取向的背离导致境外投资者集中做空日本国债期货市场,加大金融市场波动.日美中央银行货币政策操作的分野由来已久,为何只有6月15日出现异常波动?国债期货服务现货,国债现货是国债期货市场运行的基础.日本国债市场自2022年初以来就表现异常,而日本中央银行又是日本国债市场最重要的参与主体,其购债操作对国债市场运行具有举足轻重的影响.因此,从日本中央银行货币政策操作的视角解析日本国债期现货市场异常波动的原因,对于总结收益率曲线控制的历史经验、理解国债期现货市场运行的深层次矛盾、增强对国债期现货市场协同发展规律的认识及完善我国货币政策具有启示意义.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
曾芸
作者机构：
上海立信会计金融学院,上海 201620
文献出处：
引用格式：
[1]曾芸-.日本国债期货市场异常波动原因探析——收益率曲线控制政策的视角)[J].金融发展研究,2022(09):86-89
A类：
B类：
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AB值：
0.260982
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