典型文献
考虑交易成本和基数约束的可能性均值一下半方差多期投资组合模型
文献摘要：
目的 提出一个改进的差分进化算法,求解在模糊环境下建立的可能性均值-下半方差多期投资组合模型.方法 考虑模糊环境下多个摩擦因素,利用交易限制引入资产的基数约束,构建一个可能性均值-下半方差多期投资组合模型.在标准的DE算法中引入levy飞行随机游走策略增强算法寻优能力.结果 与结论 数值实验和仿真结果表明,利用改进的DE算法得到的投资收益比标准的DE算法高,且风险值比标准的DE算法低,同时也验证了建立的模型的合理性和实用性.
文献关键词：
投资组合;基数约束;模糊环境;levy飞行策略;差分进化算法
中图分类号：
作者姓名：
胡晨阳;高岳林;孙滢
作者机构：
北方民族大学数学与信息科学学院,宁夏银川750021;北方民族大学宁夏科学计算与智能信息处理协同创新中心,宁夏银川750021;北方民族大学宁夏智能信息与大数据处理重点实验室,宁夏银川750021
文献出处：
引用格式：
[1]胡晨阳;高岳林;孙滢-.考虑交易成本和基数约束的可能性均值一下半方差多期投资组合模型)[J].宝鸡文理学院学报（自然科学版）,2022(01):21-26
A类：
一下半
B类：
交易成本,基数约束,下半方差,多期,投资组合模型,差分进化算法,模糊环境,摩擦因素,交易限制,DE,levy,随机游走策略,增强算法,算法寻优,寻优能力,数值实验,投资收益,风险值,飞行策略
AB值：
0.274719
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