典型文献
基于时滞效应的随机微分投资与比例再保险博弈
文献摘要：
金融市场不断发展,激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位.考虑历史业绩对公司决策的影响,引入时滞效应,研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响.运用随机最优控制和微分博弈理论,针对Cramér-Lundberg模型,得到了均衡投资和再保险策略,给出了值函数的显式解;然后进一步针对近似扩散过程,求得指数效用下均衡投资策略和比例再保险策略的显式表达.通过数值算例,分析了最优均衡策略随模型各重要参数的动态变化.结论显示:保险公司在决策时是否将时滞信息纳入考虑之中将大大影响其投资和再保险行为.保险公司考虑较早时间财富值越多,其投资再保险行为就表现得越趋向于保守和谨慎;与之相反,如果保险公司对行业间的竞争越看重,其投资再保险策略就越倾向于冒险和激进.
文献关键词：
时滞效应;投资与比例再保险;Nash均衡;随机微分博弈
中图分类号：
作者姓名：
宾宁;朱怀念
作者机构：
广东工业大学管理学院,广东广州510520;广东工业大学经济与贸易学院,广东广州510520
文献出处：
引用格式：
[1]宾宁;朱怀念-.基于时滞效应的随机微分投资与比例再保险博弈)[J].运筹与管理,2022(05):30-36
A类：
投资与比例再保险,时间财富
B类：
时滞效应,金融市场,保险机构,竞争关系,最优投资策略,最优再保险,再保险策略,随机最优控制,博弈理论,Cram,Lundberg,值函数,显式,扩散过程,指数效用,数值算例,均衡策略,重要参数,保险公司,投资再保险,趋向于,行业间,看重,就越,冒险,激进,Nash,随机微分博弈
AB值：
0.277285
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