典型文献
基于贝叶斯TVP-VAR模型的货币政策价格效应
文献摘要：
鉴于核心CPI是从货币政策角度定义的,为了探究我国货币政策的价格效应在不同时点上的差异性,本文基于八类价格指数采用小波分解和动态因子模型构建了核心CPI并将其作为价格变量,之后构建了贝叶斯框架下的时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,测度了我国货币政策在不同时点上的价格效应.实证结果表明:第一,相对于CPI而言,本文构建的核心CPI能更好地反映物价长期、稳定的变动趋势;第二,我国货币政策对整体物价的调控具有短期效应,且在不同时点上存在显著差异.鉴于此,建议中国人民银行编制并公布核心CPI,以便更有效地检测物价整体变动水平和测度货币政策的价格效应.
文献关键词：
核心CPI;动态因子模型;贝叶斯;TVP-VAR;货币政策
中图分类号：
作者姓名：
司颖华;马宁
作者机构：
兰州财经大学统计学院,甘肃兰州730020
文献出处：
引用格式：
[1]司颖华;马宁-.基于贝叶斯TVP-VAR模型的货币政策价格效应)[J].统计学报,2022(02):84-94
A类：
B类：
TVP,VAR,货币政策,价格效应,CPI,国货,时点,八类,价格指数,小波分解,动态因子模型,贝叶斯框架,时变参数向量自回归,物价,变动趋势,体物,短期效应,中国人民银行,动水
AB值：
0.238746
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