典型文献
央行沟通能弱化金融市场波动吗
文献摘要：
央行沟通作为央行主要预期管理方式,能通过货币政策传导渠道影响金融市场发展.首先基于定量手段和混频技术测度央行沟通指数和混频时变金融状况指数,并在央行沟通金融市场传导机制理论刻画基础上,运用SV-TVP-FAVAR模型"量化"分析央行沟通的金融稳定效应及金融市场的阶段异质性响应特征.结果 表明:样本期内,央行沟通指数能够很好地拟合经济运行事实和货币政策调控"松紧"取向,混频时变金融状况指数能揭示金融市场的趋势和波动态势,具有金融事件精准反馈能力.进一步分析发现,央行沟通具有较好的金融稳定功效,能够弱化金融市场波动,不同阶段的调控效果不同.
文献关键词：
央行沟通;金融稳定;宏观调控;时变模型
中图分类号：
作者姓名：
刘金全;申瑛琦
作者机构：
吉林大学商学院、吉林大学数量经济研究中心;吉林大学商学院 长春130012
文献出处：
引用格式：
[1]刘金全;申瑛琦-.央行沟通能弱化金融市场波动吗)[J].现代经济探讨,2022(03):36-43
A类：
B类：
央行沟通,金融市场波动,通作,预期管理,货币政策传导渠道,金融市场发展,混频技术,通指,金融状况指数,通金,传导机制,SV,TVP,FAVAR,金融稳定,稳定效应,阶段异质性,异质性响应,响应特征,本期,经济运行,行事,政策调控,松紧,调控效果,宏观调控,时变模型
AB值：
0.351939
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