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中国金融稳定指数的构建与调节效应检验
文献摘要：
文章在国际货币基金组织(IMF)金融稳健性指标体系的基础上,运用TVP-FAVAR模型构建我国金融稳定指数,进而以2009—2020年为时间序列,量化我国金融稳定水平,并考察"双支柱"政策对我国金融稳定指数的调节效应.得到以下结论:(1)我国金融稳定指数频繁高低交替,但整体相对平稳,具有抵御外部冲击和维持自身系统稳健的能力;(2)我国金融稳定指数不存在显著的季度特征,但区域金融稳定指数呈箱体波动,空间分布不均衡;(3)货币政策与动态准备金政策的协调配合,对金融稳定指数的调节效果最优.因此,"双支柱"政策工具调节金融稳定指数时,货币政策的运用应结合宏观经济环境与金融风险来源,避免"大水漫灌"式金融震荡;宏观审慎政策的运用要实时寻求政策框架的修正空间;"双支柱"政策工具的综合运用要结合经济金融环境相机调控,以求营造稳定的金融环境.
文献关键词：
金融稳定指数;TVP-FAVAR模型;"双支柱"政策
中图分类号：
作者姓名：
李书;解瑶姝
作者机构：
长春理工大学 经济管理学院,长春 130022;东北师范大学 经济与管理学院,长春 130117
文献出处：
引用格式：
[1]李书;解瑶姝-.中国金融稳定指数的构建与调节效应检验)[J].统计与决策,2022(22):124-129
A类：
B类：
金融稳定指数,调节效应,效应检验,国际货币基金组织,IMF,TVP,FAVAR,稳定水平,双支柱,外部冲击,区域金融稳定,箱体,体波,货币政策,准备金,协调配合,调节效果,政策工具,调节金,宏观经济环境,金融风险,风险来源,大水漫灌,震荡,宏观审慎政策,政策框架,经济金融,金融环境
AB值：
0.271176
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