典型文献
经济政策不确定性、金融周期与房地产价格——基于TVP-SV-VAR模型的分析
文献摘要：
文章通过构建时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR),实证研究经济政策不确定性、金融周期和房地产价格之间的相互影响及其潜在时变特征.研究发现,经济政策不确定性对金融周期和房地产价格的影响具有显著时变特征;金融周期冲击对房地产价格在多数时间内存在短期的正向影响;房地产价格增长冲击对金融周期景气程度存在着稳定且显著的负向影响.针对三者之间相互影响的时变特征,文章为相关部门制定政策提供参考建议.
文献关键词：
经济政策不确定性;金融周期;房地产价格;TVP-SV-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
蓝天
作者机构：
中国人民银行深圳市中心支行,广东 深圳 518001
文献出处：
引用格式：
[1]蓝天-.经济政策不确定性、金融周期与房地产价格——基于TVP-SV-VAR模型的分析)[J].区域金融研究,2022(02):19-27
A类：
B类：
经济政策不确定性,金融周期,房地产价格,TVP,SV,VAR,时变参数向量自回归模型,时变特征,景气,参考建议
AB值：
0.134282
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