典型文献
货币政策对房地产市场调控的周期非对称效应
文献摘要：
文章采用混频动态因子模型提取新型房地产业景气指数,并以该指数作为代表房地产市场景气的内生变量,根据房地产周期转折点判别结果选取代表性时点,基于TVP-SV-VAR模型的时点脉冲响应函数分析我国货币政策对房地产市场调控的周期非对称效应.研究发现,货币政策对房地产行业在增长和波动两个层面均存在周期阶段的非对称效应,一方面,行业主体的预期使货币政策对房地产行业增长存在顺周期的非对称影响;另一方面,房地产行业波动上自我运行的惯性使货币政策对房地产行业的波动也存在非对称影响.
文献关键词：
房地产周期;货币政策;非对称效应;混频动态因子模型;TVP-SV-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
王艺枞;关禹
作者机构：
东北财经大学 马克思主义学院,辽宁 大连 116025;山东理工大学 经济学院,山东 淄博 255012
文献出处：
引用格式：
[1]王艺枞;关禹-.货币政策对房地产市场调控的周期非对称效应)[J].统计与决策,2022(16):137-141
A类：
B类：
货币政策,房地产市场调控,非对称效应,混频动态因子模型,新型房地产,房地产业,景气指数,内生变量,房地产周期,转折点,TVP,SV,VAR,时点脉冲,脉冲响应函数,函数分析,国货,房地产行业,长存,顺周期,非对称影响,上自
AB值：
0.247646
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