典型文献
货币政策立场与大宗商品价格的非线性关系——基于大宗商品金融化程度的视角
文献摘要：
选取2008年3月—2020年6月月度数据,运用TVP-SVAR-SV模型和MS-VAR模型研究货币政策立场与大宗商品价格的非线性关系.结果显示:货币政策立场对大宗商品价格具有显著的时变影响,短期效应明显大于长期效应;当金融化程度高时,货币政策立场对大宗商品价格的影响更强、持续时间更久;相比于预期到的货币政策,未预期到的货币政策冲击对大宗商品价格的影响更显著,表明货币政策立场的重要性.
文献关键词：
货币政策立场;金融化程度;TVP-SVAR-SV模型;MS-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
曹强;陈虎
作者机构：
安徽财经大学 金融学院,安徽 蚌埠 233000
文献出处：
引用格式：
[1]曹强;陈虎-.货币政策立场与大宗商品价格的非线性关系——基于大宗商品金融化程度的视角)[J].财经理论与实践,2022(03):18-25
A类：
B类：
货币政策立场,大宗商品价格,非线性关系,金融化程度,月度,TVP,SVAR,时变影响,短期效应,长期效应,货币政策冲击
AB值：
0.163857
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