典型文献
人民币汇率双向冲击对宏观经济与金融稳定的影响研究
文献摘要：
随着汇率制度改革不断深化,人民币汇率双向波动已成常态,探究开放经济中汇率波动对中国经济金融稳定的影响具有重要意义.通过选取92个来自经济基本面和金融市场各个层面的变量,基于TVP-SFAVAR模型提取共同因子,测度经济和金融波动现状,并刻画汇率波动对经济和金融波动的时变影响特征.研究发现:汇率上升的正向冲击即人民币贬值在短期内有利于经济基本面,而长期中起到抑制作用;正向冲击对金融市场的影响主要表现为短期中的促进作用.进一步利用NARDL模型,深入分析人民币升值和贬值的双向冲击对经济与金融波动的非对称影响,结果表明,汇率冲击对经济和金融稳定具有非对称影响,人民币升值的影响更大且在长期中显著.
文献关键词：
人民币汇率;经济基本面;金融稳定;TVP-SFAVAR模型;NARDL模型
中图分类号：
作者姓名：
王金明;肖苏艺
作者机构：
吉林大学数量经济研究中心、商学与管理学院;吉林大学商学与管理学院 长春 130012
文献出处：
引用格式：
[1]王金明;肖苏艺-.人民币汇率双向冲击对宏观经济与金融稳定的影响研究)[J].现代经济探讨,2022(09):1-10
A类：
SFAVAR
B类：
人民币汇率,宏观经济,经济与金融,金融稳定,汇率制度改革,开放经济,济中,中汇,汇率波动,经济金融,自经,经济基本面,金融市场,TVP,金融波动,时变影响,影响特征,人民币贬值,在短期内,NARDL,人民币升值,非对称影响
AB值：
0.290881
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