典型文献
中国股市与汇市间风险传染机制、测度与影响因素研究
文献摘要：
近年来,随着中国金融市场改革的不断深化,金融子市场间相依性逐渐增强,这使得单一金融子市场的风险更容易传染至另一子市场,诱发系统性金融风险.股票市场和外汇市场是中国金融市场的重要组成部分,研究二者之间的金融风险传染具有重要意义.首先,利用变分模态分解法(VMD)将中国股票市场与外汇市场间风险传染分解为长期风险传染和短期风险传染,并应用DCC-MIDAS模型验证该分解方法的稳健性;其次,以广义自回归得分模型(GAS)驱动的时变Copula模型研究长期风险传染和短期风险传染的机制,并以ΔCoVaR模型对影响加以测度;最后,深入分析宏观经济和金融市场中对中国股市与汇市间长期风险传染水平造成显著影响的诸多因素,并根据以上研究结果提出相关对策建议.
文献关键词：
风险传染;变分模态分解;广义自回归得分模型
中图分类号：
作者姓名：
周佰成;曹启;李天野
作者机构：
吉林大学中国国有经济研究中心,吉林 长春 130012;吉林大学经济学院,吉林 长春 130012
文献出处：
引用格式：
[1]周佰成;曹启;李天野-.中国股市与汇市间风险传染机制、测度与影响因素研究)[J].经济问题,2022(04):66-74
A类：
广义自回归得分模型
B类：
中国股市,风险传染,传染机制,中国金融市场,市场改革,相依性,易传,一子,系统性金融风险,外汇市场,变分模态分解法,VMD,中国股票市场,长期风险,短期风险,DCC,MIDAS,模型验证,分解方法,GAS,Copula,CoVaR,宏观经济,相关对策
AB值：
0.285093
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