典型文献
经济政策不确定性视角下的股市跨国关联性——基于中国与G7国家主要股票市场的分析
文献摘要：
本文利用DCC-MIDAS模型和分位数回归,基于2011年1月4日至2021年12月31日中国与G7国家的股指数据,考察经济政策不确定视角下相关国家股市跨国关联性及其影响因素.研究结果表明,中国与G7国家股市相关性均明显受到全球经济政策不确定性(GEPU)的影响,其中中日股市最为显著;贸易依存度会影响中国与北美洲股票市场的相关性,而通货膨胀率差异则会对中国与G7中欧盟国家的股票市场相关性造成明显冲击.在经济政策不确定性日益增强的背景下,金融监管部门需要密切关注股市跨国联动特征,建立风险预警机制以防范系统性金融风险的输入性影响.
文献关键词：
经济政策不确定性;股市跨国关联性;贸易依存度;通货膨胀率;金融风险
中图分类号：
作者姓名：
任晓航;曹景轩;贾帅帅
作者机构：
中南大学商学院,湖南长沙410083;广州大学广东金融发展与数据科学研究中心,广东广州510405
文献出处：
引用格式：
[1]任晓航;曹景轩;贾帅帅-.经济政策不确定性视角下的股市跨国关联性——基于中国与G7国家主要股票市场的分析)[J].统计学报,2022(05):33-43
A类：
股市跨国关联性
B类：
G7,股票市场,DCC,MIDAS,分位数回归,股指,国家股,全球经济政策不确定性,GEPU,贸易依存度,北美洲,通货膨胀率,中欧,欧盟国家,市场相关性,金融监管,监管部门,国联,联动特征,建立风险预警机制,系统性金融风险,输入性
AB值：
0.262453
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