典型文献
经济政策不确定性与银行利率衍生品对冲——来自中国的经验证据
文献摘要：
本文利用2002—2020年中国沪深股市上市银行的半年度非平衡面板数据,实证检验了经济政策不确定性对银行利率衍生品对冲的影响及其作用机理.结果显示:经济政策不确定性对银行利率衍生品对冲具有正向影响;违约概率和收益波动是中介渠道;相较于大型国有银行,中小银行利率衍生品使用对经济政策不确定性的敏感性更强;随着利率衍生品使用程度的加深,利率衍生品对经济政策不确定性的敏感性逐渐增强.
文献关键词：
经济政策不确定性;违约概率;收益波动;利率衍生品
中图分类号：
作者姓名：
辛兵海;卜振兴
作者机构：
河北经贸大学金融与企业创新研究中心;中国邮政储蓄银行总行
文献出处：
引用格式：
[1]辛兵海;卜振兴-.经济政策不确定性与银行利率衍生品对冲——来自中国的经验证据)[J].武汉金融,2022(08):29-37
A类：
B类：
经济政策不确定性,银行利率,利率衍生品,对冲,经验证据,沪深股市,市上,上市银行,半年度,非平衡面板数据,违约概率,收益波动,中介渠道,国有银行,中小银行,确定性的
AB值：
0.200745
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