典型文献
基于超短线文本和价量信息的股票及股指期货预测综述
文献摘要：
超短线交易指交易频率较高、持仓时间较短的交易行为.在超短线环境下,.财务数据等低频信息难有发挥空间,基本面分析方法失效;股票和股指期货价格变化具有很强的非线性特征,不同的股票及股指期货之间相互交叉影响并构成一个复杂网络,传统的技术分析方法难以适应复杂多变的超短线环境.梳理了基于时间序列模型、随机占优模型、深度学习模型、文本挖掘模型的股票及股指期货超短线预测研究工作,并对已有研究结果进行总结和评述,最后分析了现有研究存在的不足并提出研究展望.
文献关键词：
超短线文本信息;超短线价量信息;文本挖掘;深度学习
中图分类号：
作者姓名：
徐维军;付志能;刘桂芳;张卫国
作者机构：
华南理工大学工商管理学院,广东 广州510641;广州金融服务创新与风险管理研究基地,广东 广州510641;广发证券股份有限公司,广东广州510620;广东财经大学金融学院,广东 广州510320
文献出处：
引用格式：
[1]徐维军;付志能;刘桂芳;张卫国-.基于超短线文本和价量信息的股票及股指期货预测综述)[J].数学的实践与认识,2022(04):108-119
A类：
超短线文本信息,超短线价量信息
B类：
股票,股指期货,短线交易,持仓,交易行为,财务数据,低频信息,基本面分析,期货价格,价格变化,非线性特征,交叉影响,复杂网络,技术分析方法,时间序列模型,随机占优,深度学习模型,文本挖掘,挖掘模型,预测研究,研究展望
AB值：
0.30169
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