典型文献
新冠肺炎疫情暴发前后医疗行业板块传染风险测度研究
文献摘要：
股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES).实证研究表明:(1)样本期内沪深300指数与各类风险资产间具有双向风险传染,但沪深300指数对各类风险资产的传染风险大于反向的传染风险,故风险溢出效应是不对称的.(2)通常情况下,相对于利用CoES进行风险测度,CoVaR会低估各类资产的条件风险.(3)新冠肺炎疫情初期,各类资产价格均发生了大幅度波动,在疫情得到控制后趋于平稳.
文献关键词：
股票市场;风险测度;Copula函数;CoES;风险传染
中图分类号：
作者姓名：
王倩;孙荣
作者机构：
重庆工商大学数学与统计学院,重庆400067;重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室,重庆400067
文献出处：
引用格式：
[1]王倩;孙荣-.新冠肺炎疫情暴发前后医疗行业板块传染风险测度研究)[J].统计理论与实践,2022(03):68-72
A类：
B类：
疫情暴发,医疗行业,传染风险,风险测度,股票市场,风险资产,资产价格,相互联系,Copula,类股票,依存关系,GARCH,股票价格波动,险工,CoVaR,CoES,本期,风险传染,指数对,风险溢出效应,低估,疫情初期,趋于平稳
AB值：
0.316042
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
