典型文献
中美股市的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型
文献摘要：
中美两国股市的动态相关性是学者和投资者关注的重点问题.文章以2019年1月2日至2021年4月30日中国上证综合指数和美国纳斯达克指数的日度数据为基础,用DCC-GARCH模型对新冠肺炎疫情冲击下两国股市的动态相关性进行研究.研究结果发现,新冠肺炎疫情蔓延对两国股市冲击巨大,导致股市相关性程度上下急剧波动,但两国股市相关性始终为正,这表明疫情对两国市场产生同步影响.研究结论可以为中美两国投资者的投资决策提供参考,借助波动相关性进行投资优化,也有助于考量两国股票市场的相互影响和作用,同时表明中国股票市场日益成熟,对全球代表性金融市场的影响日益增强.
文献关键词：
股市;新冠肺炎疫情;动态相关性;DCC-GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
熊靖波;张晓磊
作者机构：
云南师范大学,云南 昆明 650092
文献出处：
引用格式：
[1]熊靖波;张晓磊-.中美股市的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型)[J].区域金融研究,2022(07):54-59
A类：
B类：
中美股市,动态相关性,DCC,GARCH,中美两国,投资者关注,重点问题,上证,综合指数,纳斯达克,新冠肺炎疫情冲击,国投,投资决策,投资优化,中国股票市场,金融市场
AB值：
0.260398
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