典型文献
中国碳金融交易价格风险测度研究——基于GARCH-VaR模型视角
文献摘要：
"碳达峰"和"碳中和"战略目标的提出进一步提升了中国碳金融市场发展水平.在分析碳金融交易价格风险及其测度方法基础上,基于中国上海、北京、广东、福建、深圳和湖北六大交易所2020年10月至2022年1月交易价格数据,采用GARCH-VaR模型测度了中国碳金融交易价格风险水平.研究发现:中国碳金融交易价格总体风险水平较高;6个交易市场碳金融交易价格风险从大到小依次是上海、北京、深圳、福建、广东和湖北;上海和北京交易市场价格风险超过了6个市场价格风险的平均水平,剩余4个市场低于6个市场平均价格风险水平.应该进一步健全碳金融产品定价机制和碳金融交易平台,逐步建立高效的碳金融价格风险防控机制,并进一步明确碳金融交易价格风险的监管重点.
文献关键词：
碳金融交易;价格风险;GARCH-VaR
中图分类号：
作者姓名：
徐伟民;肖坚
作者机构：
江西省生态文明研究院,江西南昌330036
文献出处：
引用格式：
[1]徐伟民;肖坚-.中国碳金融交易价格风险测度研究——基于GARCH-VaR模型视角)[J].金融教育研究,2022(06):3-10
A类：
碳金融交易价格
B类：
价格风险,风险测度,GARCH,VaR,出进,碳金融市场,金融市场发展水平,测度方法,方法基础,交易所,风险水平,交易市场,市场价格,平均水平,平均价格,全碳,金融产品,产品定价,定价机制,交易平台,风险防控机制,监管重点
AB值：
0.179323
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