典型文献
重大公共事件恢复阶段的投资者情绪分化与股票价格偏误
文献摘要：
当前,自然灾害、 疫病、 重大事故等不同类型的重大公共事件时有发生,事件过后恢复阶段的不确定性对中国经济与金融稳定构成潜在威胁,研究重大公共事件冲击下股票价格偏误、 投资者情绪及情绪分化具有重要意义.以新冠疫情为例,首先,构建包含了重大公共事件冲击的"价格-情绪-价格"反馈交易理论模型,分析变量间的互动关系;其次,在通过文本情感分析构建投资者情绪及情绪分化指标,运用时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)研究了变量间动态关系的时变特征.结果表明重大公共事件对股票价格偏误、 投资者情绪与情绪分化的冲击及后三者间动态关系具有时变性,即不同阶段不同情形下存在不同影响,且重大公共事件的冲击有更长持续期.
文献关键词：
重大公共事件;投资者情绪分化;股票价格偏误;行为金融理论
中图分类号：
作者姓名：
陆峰;邢晓卫
作者机构：
广西财经学院 金融与保险学院, 广西 南宁 530007;东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳 110169
文献出处：
引用格式：
[1]陆峰;邢晓卫-.重大公共事件恢复阶段的投资者情绪分化与股票价格偏误)[J].当代经济管理,2022(10):91-96
A类：
投资者情绪分化,股票价格偏误
B类：
重大公共事件,疫病,重大事故,时有发生,过后,经济与金融,金融稳定,事件冲击,文本情感分析,时变参数向量自回归模型,TVP,SV,VAR,动态关系,时变特征,时变性,下存,持续期,行为金融理论
AB值：
0.166482
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