典型文献
基于马尔科夫模型的期货市场收益率波动预测研究
文献摘要：
随着全球经济一体化,仅对收益率进行预测已不足以应对日益复杂的市场风险,若能对金融市场的波动性进行准确预测,可抑制投资者在规避风险和进行套期保值时的过度投机和操纵市场行为.本文以大豆2号期货市场和黄金期货市场作为研究对象,比较不同分布下GARCH类模型对大豆2号与黄金期货市场波动的刻画能力,选择最优模型预测大豆2号期货和黄金期货的波动率;采用隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)确定和预测期货市场的波动状态;采用不同的损失函数对EGARCH模型及组合模型进行评估,检验模型预测的准确性.实证研究表明,大豆2号和黄金期货的残差更服从于正太分布,GARCH(1,1)对期货序列的拟合更有效;HMM-EGARCH模型对大豆2号与黄金期货市场波动率的预测比其他模型更加准确.
文献关键词：
期货市场;不同分布;波动状态;HMM-EGARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
白婷洁
作者机构：
成都理工大学 商学院 四川成都 610059
文献出处：
引用格式：
[1]白婷洁-.基于马尔科夫模型的期货市场收益率波动预测研究)[J].江苏商论,2022(04):82-87
A类：
B类：
期货市场,市场收益率,波动预测,预测研究,经济一体化,市场风险,金融市场,波动性,准确预测,可抑制,投资者,规避风险,套期保值,投机,操纵市场,市场行为,大豆,黄金期货,不同分布,布下,市场波动,最优模型,波动率,隐马尔科夫模型,Hidden,Markov,Model,HMM,波动状态,损失函数,EGARCH,组合模型,检验模型,服从,正太
AB值：
0.332465
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
