典型文献
基于GARCH-ELMAN模型的人民币汇率预测
文献摘要：
随着经济全球化的日益深入,人民币汇率的变动不仅影响着中国经济,对世界主要经济体的影响也举足轻重.本文采用2010年1月1日～2021年11月30日美元兑人民币汇率序列为研究对象,引入ELMAN神经网络方法,并结合经典计量经济学方法,构建多种时间序列模型和神经网络模型及二者组合模型进行实证分析,并以均方误差MSE作为模型预测精度的评价准则,发现将序列分解为线性部分和非线性部分的模型精确度明显较高,且EGARCH-ELMAN模型对序列的预测最准确,且绝对预测精度也达到较高的水平,这对美元兑人民币汇率预测具有重要的借鉴意义,进而对国家稳定外汇市场和防范短期大规模资金流动带来的潜在金融风险具有重大实践意义.
文献关键词：
人民币汇率;EGARCH-ELMAN模型;组合预测
中图分类号：
作者姓名：
鲁媛媛
作者机构：
中国地质大学(武汉)财务与资产管理部 湖北武汉 430074
文献出处：
引用格式：
[1]鲁媛媛-.基于GARCH-ELMAN模型的人民币汇率预测)[J].现代商业,2022(13):56-60
A类：
人民币汇率预测
B类：
ELMAN,经济全球化,世界主要经济体,美元兑,神经网络方法,计量经济学方法,时间序列模型,组合模型,均方误差,MSE,评价准则,序列分解,部分和,EGARCH,国家稳定,外汇市场,资金流动,金融风险,重大实践,组合预测
AB值：
0.272798
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