典型文献
利用趋势捕捉与正反马丁格尔交易策略对国内期货市场的量化交易实证研究
文献摘要：
本文基于趋势捕捉型策略与正反马丁格尔交易型策略构建TC-M模型,对我国股指期货沪深300进行量化策略的实证分析,并提出TC-M模型对股指期货沪深300的模拟交易体现了持续的盈利能力,投资绩效稳健;验证了通过将正反马丁格尔策略与其他策略有效互补,可以极大程度地降低其大幅回撤、爆仓等风险,实现稳定获利;简化了构建数学模型的理论研究,从实际交易角度提出了全新的复合量化交易策略,为投资者提供决策依据具有重要的实践意义.
文献关键词：
正反马丁格尔策略;趋势捕捉;量化交易;股指期货;期货市场
中图分类号：
作者姓名：
马浩宇
作者机构：
首都经济贸易大学管理工程学院 北京 100070
文献出处：
引用格式：
[1]马浩宇-.利用趋势捕捉与正反马丁格尔交易策略对国内期货市场的量化交易实证研究)[J].中国商论,2022(21):111-114
A类：
趋势捕捉,正反马丁格尔策略
B类：
交易策略,期货市场,量化交易,策略构建,股指期货,易体,盈利能力,投资绩效,回撤,获利,构建数学模型,复合量,投资者,决策依据
AB值：
0.221843
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