典型文献
MACD技术指标在债券量化交易中的有效性检验
文献摘要：
MACD是金融市场交易中使用非常广泛的指标,最主要的优点是假信号少,正确率高于其他技术指标,同均线指标相比,MACD技术指标克服了各交易日权重完全相同的弱点,距离较近的收盘价权重高于距离较远的收盘价权重,更加符合交易实际.技术指标作为量化交易的一种,在股票、期货等领域应用较多,因询价交易模式的固有弱点,技术指标在银行间市场债券交易应用较少.MACD技术指标包含S、L、M三个参数,文章使用中债总净价(7-10)指数检验了三个参数不同取值的收益风险情况.结果 表明,三个参数任意取值都能取得正收益,取值分别为3、10、4时效果最好,从而证明MACD买卖信号同样适用于债券市场.
文献关键词：
量化交易;MACD技术;债券
中图分类号：
作者姓名：
于永瑞
作者机构：
江门农村商业银行股份有限公司, 广东 江门 529100
文献出处：
引用格式：
[1]于永瑞-.MACD技术指标在债券量化交易中的有效性检验)[J].中国市场,2022(32):42-46
A类：
B类：
MACD,技术指标,量化交易,有效性检验,金融市场,市场交易,假信号,均线,交易日,完全相同,弱点,收盘价,较远,股票,期货,询价,交易模式,银行间市场,债券交易,净价,收益风险,险情,能取,买卖,债券市场
AB值：
0.418402
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