典型文献
股指期货与现货市场的相关性研究
文献摘要：
文章以沪深300股指期货与沪深300指数的交易数据为实证数据,分别建立引入虚拟变量和股指期货交易数据的GARCH模型,从宏观和微观上探究股指期货与现货市场的相关性.结果显示,在宏观上股指期货具有稳定现货市场波动性的作用,在微观上既存在加剧作用,也存在抑制作用.
文献关键词：
股指期货;GARCH模型;虚拟变量
中图分类号：
作者姓名：
贾存睿;王永茂
作者机构：
燕山大学 理学院, 河北 秦皇岛 066000
文献出处：
引用格式：
[1]贾存睿;王永茂-.股指期货与现货市场的相关性研究)[J].中国市场,2022(02):42-43,58
A类：
B类：
股指期货,现货市场,交易数据,实证数据,虚拟变量,期货交易,GARCH,宏观和微观,市场波动性,既存,剧作
AB值：
0.263681
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