典型文献
商品期货市场和股票市场间相依结构及投资组合选择
文献摘要：
基于随机矩阵理论和社会网络分析方法,运用双因素模型对商品期货和股票市场间原始相依结构进行过滤,得到更加真实的相依结构;依据更加真实的相依结构所揭示的相关关系,得到"经过筛选的组合";对"经过筛选的组合"和单纯"股票组合"的业绩从最小方差边界、滚动夏普比率、滚动在险价值和滚动预期损失四个方面进行比较.研究结果表明,商品期货市场和股票市场间基本是零相关,"经过筛选的组合"的业绩优于单纯"股票组合"的业绩,商品期货加入股票组合能带来多样化利益.
文献关键词：
商品期货;股票市场;相依结构;RMT;SNA
中图分类号：
作者姓名：
金涛;苏楠
作者机构：
广西师范大学 经济管理学院,广西 桂林 541004
文献出处：
引用格式：
[1]金涛;苏楠-.商品期货市场和股票市场间相依结构及投资组合选择)[J].社会科学家,2022(02):110-116
A类：
B类：
商品期货市场,股票市场,相依结构,投资组合选择,随机矩阵理论,社会网络分析方法,双因素模型,行过滤,过筛,最小方差,滚动,夏普比率,在险价值,预期损失,绩优,入股,RMT,SNA
AB值：
0.260032
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