典型文献
新冠疫情下国内外大豆期货市场联动性探究
文献摘要：
本文选取了2004年～2021年中美大豆期货合约收盘价数据,以2020年1月2日为新冠疫情分界点,运用chow突变点检验、协整分析、VAR模型等方法,对疫情分割的两样本区间内,中美大豆期货价格联动性进行研究.结果表明,全样本区间内国内外大豆期货价格具有较高的联动性;疫情分界点后,协整关系减弱,联动性水平降低,美国大豆期货市场影响力减弱,中国大豆期货市场独立性提高,初步显现出独立行情.
文献关键词：
大豆期货价格;协整;结构突变VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
张尹悦
作者机构：
中国农业大学经济管理学院 北京 100083
文献出处：
引用格式：
[1]张尹悦-.新冠疫情下国内外大豆期货市场联动性探究)[J].现代商业,2022(07):57-62
A类：
B类：
新冠疫情下,期货市场,市场联动,联动性,期货合约,收盘价,情分,分界点,chow,突变点检验,协整分析,VAR,两样,本区,大豆期货价格,价格联动,协整关系,平降,市场影响力,显现出,立行,结构突变
AB值：
0.27651
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