典型文献
沪深300股指期货价格影响因素及价格预测
文献摘要：
沪深300股指期货为我国金融市场提供了价格发现和风险规避等功能,但是其价格波动较大,容易增加投资风险,因此探究其影响因素和预测价格具有重要意义.本文通过建立VAR模型和GARCH族模型对价格影响因素进行分析和预测.研究表明:沪深300股指期货价格受金融市场因素影响最小但其关联性明显,宏观经济运行状况对期货价格影响显著且持续时间较长,消费者心理会对期货价格产生显著正向影响.价格预测中EGARCH(1,1)模型预测结果的平均相对误差为0.0002,说明预测精度高.
文献关键词：
沪深300股指期货;向量自回归模型;GARCH模型;脉冲响应函数;价格预测
中图分类号：
作者姓名：
周大朋;穆月英
作者机构：
中国农业大学经济管理学院 北京 100083
文献出处：
引用格式：
[1]周大朋;穆月英-.沪深300股指期货价格影响因素及价格预测)[J].中国商论,2022(18):130-133
A类：
B类：
股指期货,期货价格,价格影响因素,价格预测,金融市场,价格发现,风险规避,价格波动,投资风险,VAR,对价,市场因素,宏观经济运行,运行状况,消费者心理,理会,EGARCH,平均相对误差,向量自回归模型,脉冲响应函数
AB值：
0.264601
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