典型文献
中国原油期货定价权的动态时变特征研究
文献摘要：
以2018年3月26日至2021年9月24日WTI、Brent和INE原油期货日数据为研究对象,运用TVP-VAR模型波动溢出指数分析方法,研究了中国原油期货定价权的动态时变特征.结果发现,INE定价权具有显著的动态变化特征,在新冠疫情全球爆发时期,中国原油期货对国际原油期货市场的溢出效应显著提升.但整体而言,INE原油期货在国际原油期货市场的影响力还有待提高.
文献关键词：
中国原油期货;定价权;时变特征;TVP-VAR模型;波动溢出效应
中图分类号：
作者姓名：
刘强;王沛
作者机构：
江苏海洋大学 商学院,江苏 连云港 222005
文献出处：
引用格式：
[1]刘强;王沛-.中国原油期货定价权的动态时变特征研究)[J].对外经贸,2022(07):24-27
A类：
B类：
中国原油期货,定价权,动态时变,时变特征,WTI,Brent,INE,日数,TVP,VAR,波动溢出指数,指数分析,动态变化特征,国际原油,期货市场,整体而言,波动溢出效应
AB值：
0.261356
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