典型文献
隔夜舆情的情绪强度特征与股票市场开盘收益率研究
文献摘要：
本文对"股吧"交易时间段和非交易时间段发布的帖子总数、阅读量以及评论数进行文本计算,得到盘中和隔夜舆情相对情绪强度和舆情传播强度指标,并以此为研究目标,建立门限回归模型,揭示隔夜舆情相对情绪强度和股票开盘收益率之间的关系.实证结果表明,隔夜舆情相对情绪强度对股票开盘收益率存在非线性影响,当隔夜舆情相对情绪强度从绝对消极向绝对积极转变时,其对开盘收益率的影响会经历"负向影响——温和的负向影响——恶劣的负向影响——显著的正向影响"的过程.此外,本文证明了确切的消极舆情并没有引发市场恐慌,但在舆情态度不明确条件下,容易引发交易者猜忌而造成开盘收益率崩盘和抛售行为.
文献关键词：
隔夜舆情;相对情绪强度;非对称影响
中图分类号：
作者姓名：
李泓阅;刘天际;徐邵军
作者机构：
吉林财经大学,吉林 长春 130117;吉林大学数量经济研究中心,吉林 长春 130012
文献出处：
引用格式：
[1]李泓阅;刘天际;徐邵军-.隔夜舆情的情绪强度特征与股票市场开盘收益率研究)[J].金融发展研究,2022(03):60-68
A类：
隔夜舆情,相对情绪强度
B类：
强度特征,股票市场,开盘,收益率,股吧,帖子,阅读量,文本计算,盘中,舆情传播,传播强度,强度指标,门限回归模型,非线性影响,发市,恐慌,情态,发交,交易者,猜忌,崩盘,抛售,非对称影响
AB值：
0.260056
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