典型文献
银行业信用风险的多维多重传染效应及其因素研究
文献摘要：
银行信用风险的核心特征在于系统重要性因素容易引发机构陷入困境,进而风险传染导致关联银行陆续破产.本文利用Copula-KMV方法来估算期间联合违约率均值,以测度信用风险溢出传染效应,并利用面板回归模型验证系统性风险传染的重要因素.研究表明:期间联合违约率均值能够很好地测度银行信用风险传染,国有商业银行是银行业稳定的"阻尼器",股份制银行处于风险传染网络中心位置;银行不良贷款率、银行资产负债率、银行资本充足率、宏观外汇储备率和银行网络中心度显著正向影响风险传染;CPI、净资产收益率、M2、国内生产总值和银行介数中心性显著负向影响风险传染.上述研究为银行风险监测和"双支柱调控"提供了一些思路.
文献关键词：
银行业信用风险;期间联合违约概率均值;传染效应
中图分类号：
作者姓名：
王周伟;苏荣培
作者机构：
上海师范大学 商学院,上海 200234
文献出处：
引用格式：
[1]王周伟;苏荣培-.银行业信用风险的多维多重传染效应及其因素研究)[J].金融理论探索,2022(05):35-49
A类：
银行业信用风险,期间联合违约概率均值,联合违约概率
B类：
维多,重传,传染效应,银行信用风险,核心特征,系统重要性,重要性因素,构陷,陷入困境,风险传染,破产,Copula,KMV,违约率,风险溢出,面板回归模型,模型验证,验证系统,系统性风险,国有商业银行,行业稳定,阻尼器,股份制银行,网络中心位置,银行不良贷款,不良贷款率,银行资产,资产负债率,银行资本,资本充足率,外汇储备,网络中心度,影响风险,CPI,净资产收益率,M2,国内生产总值,介数中心性,银行风险,风险监测,双支柱调控
AB值：
0.358193
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